巴塞尔协议 III:流动性风险的国际框架 测量、标准和监控-Part 1: The...
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第 1 部分：流动性覆盖率
巴塞尔委员会通过制定完善的LCR标准来确保银行具有足够的 HQLA （合格优质流动性资产），能够在流动性压力情景下，通过变现这些资产来满足未来持续 30 天的流动性需求，从而促进银行应对流动性风险的短期弹性。
LCR 应该是流动性风险监管方法的关键组成部分，但必须辅之以根据健全原则对银行流动性风险管理框架其他方面的详细监管评估，以及第 2 部分中包含的监控工具的使用 ，以及在适当的时候，使用NSFR。
监管机构可能会要求个别银行采用更严格的标准或参数（折算率），以反映其流动性风险状况以及监管机构对其遵守稳健原则的评估。
该标准旨在确保银行有足够的可支配的 HQLA（优质流动性资产） 存量，其中包括现金或可以在私人市场几乎没有价值损失的情况下转换为现金的资产，以满足在流动性压力情景下，未来 30 天的流动性需求。
在财务压力期间，银行可能会使用其 HQLA 存量，从而跌至 100% 以下，因为在这种情况下将 LCR 维持在 100% 可能会对银行和其他市场参与者产生不应有的负面影响。
监管决定应以考虑 LCR 的核心目标和定义为指导，应综合考虑当前的宏观经济状况和对宏观经济和金融状况的前瞻性评估。 在做决定时，监管当局应该意识到，如果在整个市场压力的情况下采取某些行动，可能会产生顺周期性。
监管当局应评估情况并采取必要行动以应对潜在的流动性风险，且应对低于 100% 的 LCR 采取不同的反应，这些反应应与报告短缺的驱动因素、幅度、持续时间和频率相称。
监管者在确定适当的应对措施时，应评估一些特定于公司和市场的因素，包括但不限于 LCR 低于 100% 的原因、报告的 LCR 下降程度、银行的整体健康状况和风险状况、报告的 HQLA 下降幅度、潜在的系统性影响以及可用的其他应急资金来源。
监管者应拥有一系列工具来处理银行报告的 LCR 低于 100% 的问题，银行可能会在特殊和系统性压力事件中使用其 HQLA ，尽管两者之间的监管反应可能有所不同。 银行至少应评估其流动性状况，包括导致其 LCR 低于 100% 的因素、已经和将要采取的措施，以及对情况的潜在持续时间的预期。
