会计收益率低于风险报酬利润率
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摘要1、不作说明的话，收益率通常指年收益率。2、注意用简单算术平均法计算预期收益率和用历史数据计算标准差时分母的不同3、无论是方差、标准差还是标准离差率都是数据越小，风险越小，区别是前者是绝对值（只能用于比较相同收益率的），而后都是相对值（可以比较不同收益率之间的）4、标准离差率V是收益率的标准差与期望值之比E（R）5、组合的风险系数只与：比重、标准差、相关系数有关。相关系数的大小对组合的预期收益没有影响，但对组合的标准差及风险有较大影响。相关系数越大风险就越大。注意教材32页的内容。6、方差表示的风险是非系统风险（也就特有风险或可分散风险）是可消除的。协方差表示的是系统风险（又称市场风险或不可分散风险），是不消除的。7、系统风险系统又称为β系数．注意教材P34页的那个公式及相关解释．风险收益率＝b*V，必要收益率R＝Rf+风险价值系数b*标准离差率V8、资本资产定价模型的核心关系式（R=Rf*β（Rm-Rf））。市场风险溢酬＝（Rm-Rf）。风险收益率＝β*（Rm-Rf））。9、在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，预期收益率＝必要收益率。咨询记录 · 回答于2021-11-25会计收益率低于风险报酬利润率1、不作说明的话，收益率通常指年收益率。2、注意用简单算术平均法计算预期收益率和用历史数据计算标准差时分母的不同3、无论是方差、标准差还是标准离差率都是数据越小，风险越小，区别是前者是绝对值（只能用于比较相同收益率的），而后都是相对值（可以比较不同收益率之间的）4、标准离差率V是收益率的标准差与期望值之比E（R）5、组合的风险系数只与：比重、标准差、相关系数有关。相关系数的大小对组合的预期收益没有影响，但对组合的标准差及风险有较大影响。相关系数越大风险就越大。注意教材32页的内容。6、方差表示的风险是非系统风险（也就特有风险或可分散风险）是可消除的。协方差表示的是系统风险（又称市场风险或不可分散风险），是不消除的。7、系统风险系统又称为β系数．注意教材P34页的那个公式及相关解释．风险收益率＝b*V，必要收益率R＝Rf+风险价值系数b*标准离差率V8、资本资产定价模型的核心关系式（R=Rf*β（Rm-Rf））。市场风险溢酬＝（Rm-Rf）。风险收益率＝β*（Rm-Rf））。9、在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，预期收益率＝必要收益率。希望我的回答对您有所帮助哦谢谢
