如何理解符合BLUE的OLS估计量就是最好的?

发布网友发布时间：2022-04-25 01:48

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热心网友时间：2023-10-20 03:24

不是最好的，是ols估计量的前提假设是满足这几个假设。本质上ols估计是通过找到最小残差平方和对应的参数，而违反假设会出现参数有偏（残差平方和不是最小），方差违反假设会可能导致检验无效，其中都可以通过基础大学水平的数学知识证明。

在统计学中，估计量是基于观测数据计算一个已知量的估计值的法则：于是估计量（estimator）、被估量（estimand）和估计值（estimate）是有区别的。

估计量用来估计未知总体的参数，它有时也被称为估计子；一次估计是指把这个函数应用在一组已知的数据集上，求函数的结果。对于给定的参数，可以有许多不同的估计量。我们通过一些选择标准从它们中选出较好的估计量，但是有时候很难说选择这一个估计量比另外一个好。